Bakgrunn

Denne bloggen ble startet for å dokumentere en test av en algoritme i finansmarkedene. Algoritmen har gitt alpha på historiske data over perioder lengre enn 3 år. Ekspirmentet vil minimum vare i 20 år for å få et godt test data grunnlag med ekte data.

Historisk data simulering har gitt følgende resulater sammenliket med OBX:

420 måneder historisk testOBXAlgo
Årlig avkastning11,54 %20,76 %
Standard avvik21,26 %23,89 %
Max drawdown-58,25 %-41,02 %
Sharpe ratio0,250,61
Sortino0,300,85
Handler per år 02
Alpha010,94 %
Beta 10,56
Downside deviation17,56 %11,43 %
Historisk data siste 420 måneder – investering på 100 kr
Nedside risiko illusteret med månedlig maksimal drawdown

Hver måned vil algoritmen foreslå kjøp eller salg av en indeks. Algoritmen er satt opp til å bruke Oslo børs indeksen OBX Total Return Index. Med virkelige penger vil handelen bli utført i ETFen DNB OBX, som skal speile utviklingen på OBX indeksen.

Ved oppstart siste handelsdag i desember 2018, investeres det NOK 1000 og hver måned deretter tilføres ytterligere NOK 1000. Løpende utvikling vil hver måned gjøres tilgjengelig på denne bloggen. Hvor porteføljen til algoritmen presenteres mot et OBX index fond.